Valsts statistiskā pārvalde tika dibināta 1919. gada 1.septembrī, Latvijas Republikas Ministru kabinetam pieņemot tās darbības pagaidu noteikumus. Taču statistikas par Latvijas teritoriju pirmsākumi meklējami jau agrāk – Latvijas sabiedriski politiskā darbinieka, statistiķa, publicista Marģera Skujenieka darbībā.
No 1907. līdz 1911. gadam M.Skujenieks studēja Maskavā, īpaši pievēršoties statistikai, Latvijas vēsturei un tautsaimniecībai. Lai gan studijas netika pabeigtas un augstākā izglītība netika iegūta, M.Skujenieks kļuva par nozīmīgu Latvijas pirmās brīvvalsts politisko darbinieku un statistiķi. 1912. gadā iznāk viņa grāmata „Nacionālais jautājums Latvijā”. Šis darbs ir nozīmīgs ar to, ka tajā pirmo reizi apskatīta Latvija kā teritoriāla vienība demogrāfijas statistikā, jo pārējās pirmskara publikācijās sniegti dati gan par Baltiju, gan Kurzemi un Vidzemi, taču šajā darbā pirmo reizi aprēķināta tieši Latvijas teritorijas platība, iedzīvotāju skaits un nacionālais sastāvs.
1916. gadā M. Skujenieks Rīgā noorganizē un vada bēgļu komitejas Statistisko biroju. 1917. gadā revolūcijas laikā M.Skujenieks vada Vidzemes zemes padomes statistisko nodaļu, kuras darbību pārtrauca karš. M.Skujenieks kā aktīvs sabiedriskās domas veidotājs un publicists iestājās par Latvijas politisko un saimniecisko neatkarību. 1918. gadā viņš vadīja Demokrātiskā bloka sēdes, sagatavojot Latvijas neatkarības deklarēšanu, un piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanā 1918. gada 18. novembrī.
1919. gadā, dibinot Valsts statistisko pārvaldi, par tās direktoru iecēla M.Skujenieku. Sākotnēji Valsts statistiskā pārvalde sastāvēja no divām struktūrvienībām – demogrāfiskās un lauksaimniecības statistikas nodaļas. Turpmākajos gados tika izveidotas 7 nodaļas: demogrāfijas, lauksaimniecības, vispārīgā, rūpniecības, ārējās tirdzniecības, iekšējās tirdzniecības, kā arī cenu un darba statistikas nodaļa.
Dažus mēnešus pēc Valsts statistiskās pārvaldes dibināšanas sākās gatavošanās pirmajai tautas un lauksaimniecības skaitīšanai, kas tika veikta 1920. gada vasarā. Kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā pirmo skaitīšanu neatkarīgas valsts laikā veica pēc 3–4 gadiem, kad Latvijā notika sagatavošanās darbi otrajai skaitīšanai 1925. gadā.
Pateicoties Skujenieka darbaspējām un pieredzei, datus par demogrāfisko situāciju Latvijā pēc garajiem kara un vispārēju juku gadiem ar bēgļu straumēm varēja publicēt jau 1921. gadā, kad iznāca pirmā „Latvijas statistiskā gadagrāmata” (dati par 1920. gadu). Turpmāk statistiskie dati ik gadu tika publicēti svarīgākajā Valsts statistiskās pārvaldes izdevumā „Latvijas statistiskā gadagrāmata”. Pirmā gadagrāmata iznāca 1921. gadā, bet pēdējā 1939. gadā. Pirmais „Mēneša biļetens” iznāca 1926. gada aprīlī un turpmāk tika izdots regulāri katru mēnesi līdz padomju okupācija pārtrauca tā iznākšanu. Publikācijās tika lietotas divas valodas – latviešu un franču – jo tās tika sūtītas arī uz ārvalstīm.
Valsts statistiskās pārvaldes bibliotēka mantoja Vidzemes bruņniecības statistikas nodaļas grāmatu krājumu ar 3540 sējumiem, kas diemžēl nav saglabājušies Centrālās statistikas pārvaldes īpašumā līdz mūsdienām. Pārvaldei bija arī sava zīmētava, kur tapušas diagrammas, kartes un citas statistisko publikāciju ilustrācijas, kas arī mūsdienās ir novērtējamas kā izcili kvalitatīvas.
Pirmajos desmit darbības gados Valsts statistiskā pārvalde nodarbināja nedaudz mazāk kā simts darbiniekus, taču turpmākajos gados darbinieku skaits strauji auga. 1937. gada publikācijā par pārvākšanos uz telpām Lāčplēša ielā 1 minēti jau 379 darbinieki, kas līdz tam esot bijuši spiesti strādāt maiņās nepiemēroti šaurajās telpās Stabu ielā 12.
Kā liecina sludinājumi tā laika presē, lai veiktu pietiekami plašu cenu reģistrāciju dzīves dārdzības indeksu jeb mūsdienu izpratnē inflācijas rādītāju aprēķināšanai, Valsts statistiskā pārvalde izmantoja brīvprātīgos korespondentus, kuru atalgojums par darbu gada garumā bija „Latvijas statistiskā gadagrāmata”.
Tā kā šis darbs bija valstiski svarīgs, katru gadu noteiktu skaitu brīvprātīgo korespondentu apbalvoja ar Triju zvaigžņu ordeņa goda zīmi. Piemēram, 1934. gada 17. novembra „Valdības vēstnesī” minēts, ka ar pirmās pakāpes Triju zvaigžņu ordeņa goda zīmi apbalvoti Valsts statistiskās pārvaldes brīvprātīgie korespondenti Jānis Burkevics no Vērgaļu pagasta, Jānis Kalniņš no Jaunraunas pagasta un Ernests Šternmanis no Jaunburtnieku pagasta. 1935. gadā Valsts statistiskā pārvalde nodibināja arī savu goda zīmi, ko piešķīra par „atsevišķiem nopelniem valsts labā pie statistisko ziņu vākšanas un apstrādāšanas”. Tajā pašā gadā notika arī tautas skaitīšana un Valsts statistiskā pārvalde tiem, kas bez atlīdzības piedalījās šajā pasākumā, piešķīra īpašas 4. tautas skaitīšanas goda zīmes.
Valsts statistiskā pārvalde attīstījās ļoti strauji, kļūstot par vienu no starptautiski atzītām statistikas iestādēm, un vadošie darbinieki bija tādas spilgtas un politiski nozīmīgas personības kā Marģers Skujenieks un Voldemārs Salnais.